Система на основе RSI номер 2
При плотном тестировании системы применялись следующие параметры;
* Подсчет всей прибыли производился в пунктах,
* Комиссионные на все открытие позиции составляют всего 10 пунктов (в эти 10 пунктов также включаем и спрэд)
Для данном исследования использовались цифры с 1 января 1999 года по 24 апреля 1999 г.г., по 2700 часовых свечей было выбрано на каждом рынке. После плотного тестирования всех четырех валют (йена, евро, английский фунт и швейцарский франк) нами были получены следующие результаты:
| Валюта FX | наш profit | total | win | Av w/l |
| Jpy | -2114 | 19 | 6 | 0,53 |
| Eur | -138 | 17 | 9 | 0,93 |
| Gbp | 314 | 25 | 17 | 0,53 |
| Chf | -322 | 25 | 14 | 0,75 |
где используются:
Profit – прибыль системы, выраженная в пунктах
Total – общее количество сделок (сделкой считается пара открытие позиции, закрытие позиции)
Win -количество выигрышных сделок
Av w/l – отношение просто среднего выигрыша к среднему макс. проигрышу. Чем больше данное отношение, тем конечно же лучше. Для «нормальной» торговой системы это отношение всегда будет больше 1.
Как можно увидеть из таблицы показанной выше все валютные рынки форекс за исключением рынка фунта являются весьма убыточными для данной торговой системы. Положительный наш доход полученный от работы этой торговой системы на фунте ничего не говорит о полной возможности применять данную систему на определенных валютных рынках для торгов, так как он слишком мал для настоящей реальной игры.
Таким образом, сейчас нужно и можно сделать вывод о том, что рекомендованные нами значения параметров не могут дать ожидаемых хороших результатов, если их использовать в очень простой торговой системе.
Чтобы дополнительно усилить влияние полной оптимизации всех параметров на следующем этапе работы было специально выполнено разбиение всего имеющегося у нас ценового ряда данных на 7 3-х недельных интервалов с дополнительной последующей оптимизацией параметров этой системки на каждом интервале fx.
